Перед тем как вы начнете программировать на языке Python, необходимо установить на ваш компьютер интерпретатор Python, а также стандартную библиотеку модулей кода, поставляемую вместе с ним. Все это можно свободно загрузить на странице python.org/download.
Для редактора Sublime Text существует удобное дополнение SublimeREPL для работы с командной строкой. После установки доплонения нужно выбрать язык, с которым вы работаете, в нашем случе Python. Tools > SublimeREPL > Python.